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High Frequency Trading Technisch basierte Strategien Praktische Fallstudien.

ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011 (Dezember 2018).

Anonim

High Frequency Trading Technisch basierte Strategien Praktische Fallstudien.

Hinweis: Aufgrund der Nicht-Disclosure-Vereinbarung mit dem Strategieanbieter können wir den Namen von Stock nicht offenlegen. Wir sind HFT-Day-Trader und berücksichtigen Tick-Ticks. Für technische Analyse Software: Amibroker.

Nifty Company A: Blue Chip Unternehmen (November - Dezember 2013 Charts)

Aktien fliegen nicht mehr sehr hoch, aber sie bauen immer noch schöne Swing-Trades auf. Nachdem sie monatelang unter Druck geraten sind, prallen viele dieser Aktien auf mehrjährige Tiefs ab. Angetrieben von Optimismus, dass es nicht schlimmer kommen kann, haben die Marktteilnehmer die Netto-Rallye endlich wiederbelebt.

Aber wähle deine Trades mit Bedacht aus. Mit wenigen Ausnahmen sehen sich die Lagerbestände einer außerordentlichen Belastung durch das Gemeinkostenangebot gegenüber. Eine Vielzahl von Investoren und Institutionen hält diese Aktien immer noch von viel höheren Preisen. Sie werden ihre verminderten Portfolios für die kommenden Jahre ausverkaufen.

Viele dieser Titel handeln jetzt im zweistelligen Bereich (weniger als 100 Rs / -), was eine sorgfältige Bewertung der Positionsgröße und Risikotoleranz erfordert. Die gute Nachricht ist die massive Liquidität und geringe Spreads der Sektoraktien. Diese High-Float-Emissionen können den ganzen Tag mit einem einzigen Pfennig gehandelt werden, der die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis markiert. Diese kleinen Transaktionskosten haben einen weiteren Vorteil. Wir können mehrmals hintereinander ein- und aus jonglieren, um den besten Einstiegspreis zu erzielen.

Die meisten Net-Rallyes sind nur Bärenmarkt-Bounces. Diese Tatsache erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Widerstand beim gleitenden 200-Tage-Durchschnitt der Aktien ihren Fortschritt auslöschen wird. In der Tat, der König des Dschungels, den wir heute sehen werden, sollte diesem Gorilla sehr bald begegnen.

Spielen Sie also die Net-Rallyes und genießen Sie die guten alten Zeiten. Aber halte diese Stopps fest und nimm, was der Markt dir gibt. Zum Glück könnte das dreistellige (100 - 1000 Rs / -) Gewinne zu diesen Discount-Preisen sein.

Nehmen wir Beispiel mit Charts

Unsere Beispielfirma A wurde während der Pre-MP-Wahl in Indien vernichtet und verlor über 80 - 90% ihres Wertes.

Aber Zeiten können für unser Unternehmen eine Kundenbasis von physischen zu E-Commerce ändern. Auch kommende Regierung. scheint unabhängig zu sein, also ist FII sehr positiv und diese Firma ist einer der Lieblinge unter dem auftauchenden Govt. Die letzten paar Wochen lieferten schließlich gute Nachrichten und die Aktie stieg um 50% von ihrem Oktober Tief. Es liegt jetzt knapp unter 500 Rs / -. Nicht eine riesige Rampe für den ehemaligen Riese, aber Akkumulation deutet auf einen Boden in der Nähe hin. Beachten Sie den großen Schritt im November 2014. Es fuhr unser Beispielunternehmen über seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, direkt in einen Test des letzten Hochs.

Während das Volumen Interesse der Anleger zeigt, könnte Unternehmen A in ein breiteres Basismuster anstatt in einen Ausbruch geraten. Beachten Sie die Linien, die zwischen den letzten Hochs und Tiefs gezogen wurden. Sie nehmen das Aussehen eines teilweise entwickelten symmetrischen Dreiecks an. Eine Aktie muss so schnell aus einer Box geworfen werden, oder sie kann leicht bis zur unteren Trendlinie fallen.

Die Volatilitätszone zwischen 650 Rs / - und 750 Rs / - wirft eine weitere Vorsichtsmarke auf. Wie Sie sehen können, kennzeichnen scharfe Umkehrungen diese Preisniveaus. Warum passiert das? Bestimmte Chartpunkte verbergen eine signifikante Anzahl von Händlern und Investoren, die in Verlusspositionen sitzen, weil sie plötzliche Umkehrungen gekauft haben. Diese Volatilität muss abgewickelt werden, bevor der Preis sich darüber hinaus bewegen kann.

Der Schlüssel zu diesem Handel ist die Marktnummer 600 Rs +. Wenn Unternehmen A es montieren kann, wird es zwei bullische Muster vervollständigen und neue Käufer anziehen. Erstens würde es einen Breakout auf der Short-Term-Chart auslösen. Was noch wichtiger ist, es würde einen wohlgeformten Doppelboden auf der Tages-Chart bestätigen.

Der beste Handelsplan könnte sein, lange vor dem Ausbruch zu gehen. Betrachten Sie eine Position, die das Intraday-Muster verwendet, aber seien Sie bereit, schnell zu gehen, wenn größere Kräfte intervenieren. Zum Beispiel könnte eine Pause über dem kleinen Dreieck den perfekten Einstieg für eine größere Preisbewegung bieten. Aber vermeiden Sie jede Position in der Nähe des unteren Randes dieses Musters. Es hat das Aussehen eines bärischen absteigenden Dreiecks.

Wir könnten einen anständigen Ausverkauf sehen, wenn die untere Linie bricht.

Konzentrieren Sie sich auf gutes Handelsmanagement, wenn Sie diese Position zu einem Gewinn machen. Wie ich bereits erwähnt habe, wird ein starker Widerstand die meisten Bärenmarkt-Rallyes beim gleitenden 200-Tage-Durchschnitt aufhalten. Diese gewaltige Barriere befindet sich in der Nähe von 1000 Rs / - auf Tageskarte der Gesellschaft A. Der Hot Spot überquert auch die große Abwärtstrendlinie für den gesamten Kollaps der Postblase. Wir sollten unsere Gewinne mitnehmen, wenn sich der Preis dieser Gefahrenzone nähert.

(Immer die Grundlagen der Firma beachten, dann technische Aspekte berücksichtigen)

Geschickte Gesellschaft B

IT-Sektor-basierte Aktien liegen sehr nahe an Mehrjahreshochs.

Sie können versuchen, mit Trade Setups im IT-Bereich zu profitieren.

Das IT-Unternehmen hat während seiner Beziehung zu verschiedenen Top-Unternehmen der Welt eine Reihe von Allzeithochs durchgestoßen. Aber es hat nie einen sehr starken Impuls nach jedem Hoch generiert und ist immer wieder zurückgegangen, um den unteren Boden erneut zu testen.

Was braucht das IT-Unternehmen, um endlich aus der Spitze seiner steigenden Trendlinie auszubrechen? Die Volumenspitze am Nov.Might bietet einen Hinweis. Es verbirgt einen falschen Ausbruch, der viele Longs in einer Falle gefangen hat. Bis die IT-Gesellschaft das durch diese hässliche Trendwende entstehende Overhead-Angebot auffangen kann, wird es für jede Rallye schwierig sein, Dynamik zu erzeugen.

Die IT-Firma sitzt auf einem Preis-Pivot, wo sie einen weiteren Lauf auf dem kurzfristigen Hoch beginnen könnte. Oder es könnte einfach hier rüber rollen und die 1500 Rs / - nochmal testen. Die kleine Inselumkehr, die letzte Woche gebildet wurde, könnte Ereignisse beschleunigen. Viele Händler haben das wahrscheinlich bemerkt und neue Leerverkäufe getätigt. Die Aktie wird die Lücke füllen und über 2.500 Rs / Eile handeln müssen, oder die Shorts (plus Overhead-Angebot) könnten mit Rache einspringen.

Firma C (NSE-registrierte Firma)

Bei einer Trainingseinheit habe ich die Crowd vor einiger Zeit nach ihren Tradinggewohnheiten gefragt. Insbesondere wollte ich wissen, wie oft sie sich kurz verkauften. Zu meinem Erstaunen sagten weniger als 25%, dass sie jemals hatten.

Dies war keine Gruppe typischer Buy-and-Hold-Investoren. Das waren Hardcore-Händler. Aber trotz all dieser Erfahrung vermieden viele die Kunst des Leerverkaufs.

Obszöne Marktregeln und das fröhliche Gespräch zwischen NSE-Brokern hielten seit Jahren den Leerverkauf ab.

Darüber hinaus war die Upside-Down-Logik, die für Short-Positionen erforderlich war, für viele Einzelhändler zu mysteriös.

Die Zeiten haben sich mit dem Aufkommen des Online-Handels und der sofortigen Ausführung geändert. Das Füllen eines Leerverkaufs ist jetzt genauso einfach wie der Kauf einer Aktie. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie Ihren Broker bitten mussten, Aktien aus dem Inventar freizugeben, damit Sie sie ausleihen können. Und der SEBI denkt endlich ernsthaft darüber nach, die Aufwärts-Regel abzuschaffen.

Hier sind drei schnelle Tipps, um Ihre Chancen zu verbessern, wenn Sie Short verkaufen: Erstens, jagen Sie niemals einen Ausverkauf.

Die besten Leerverkäufe kommen am Ende von schwachen Rallyes. Zweitens, Leerverkäufe in weniger volatilen Märkten.

Tech-Aktien haben ein hohes kurzfristiges Interesse (ausstehende Leerverkäufe) und sind anfällig für böse Quetschungen. Schließlich, nehmen Sie eine kurze Position in einem gut etablierten Abwärtstrend, anstatt zu versuchen, eine Spitze in einer Sammlung auszuwählen.

Das Timing eines Leerverkaufs erfordert mehr Präzision als der Kauf einer Aktie für einen Trade. Wahre Gläubige, Contrarian-Händler und altmodisches Pech halten beschissene Aktien auf, die zusammenbrechen sollten. Helfen Sie Ihrer Sache, indem Sie bärische Muster sowohl auf Tages- als auch auf 60-Minuten-Charts finden. Aber auch dann, halten Sie sich fest und zögern Sie nicht, zu springen, wenn sich der Short-Trade nicht schnell zu Ihren Gunsten bewegt.

Swingtrader sollten das Setup von Company C von ihrem bevorzugten technischen Analyseindikator erkennen. Es ist ein klassisches Kopf-Schulter-Muster und passt zu allen Regeln. Es hat gut geformte linke und rechte Schultern auf gleicher Höhe. Der Ausschnitt fällt bescheiden in einer geraden Linie ab. Und jede Rallye zeigt auf lange Sicht weniger Engagement. Daher scheint die Aktie ein vorrangiges Ziel für Leerverkäufer zu sein.

In einem klassischen Kopf-Schulter-Setup erwarten wir, dass ein Stock den Halsausschnitt durchbricht und eine Entfernung einstellt, die der Höhe des Kopfes entspricht (mittleres Hoch). Dies bedeutet einen Rückgang auf etwa 120 Rs / - für Unternehmen C. Aber wir haben keine Garantie, dass das Ziel erreicht wird, so dass das Setup am besten mit einem Trailing Stop Loss funktioniert. Auf diese Weise können wir einen Gewinn erzielen, aber den Schaden durch einen unerwarteten Short Squeeze reduzieren.

Das Unternehmen C-Diagramm sieht aus anderen Gründen auch bärisch aus. Das Novemberhoch scheiterte am gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Und der Ausverkauf am letzten Balken scheiterte am gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Wann springen wir dann mit unserem Leerverkauf ein?

Es sieht immer noch zu früh aus, um die Firma C kurz zu verkaufen. Der 60-Minuten-Überkauft-Überverkauft-Oszillator (Stochastik) warnt davor, dass die Aktie abprallen könnte, bevor sie den Halsausschnitt bricht. Glücklicherweise könnte eine schwache Rallye einen besseren Short-Zugang bieten. Sie würde dreifachen Widerstand erfahren: den gebrochenen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, drei kurzfristige Tiefs und eine Marktnummer von 145 Rs / -. Und zu dieser Zeit könnte die Stochastik von einem überkauften Zustand herüberrollen. Rundum besseres Timing für unseren Swing-Handel.

Der klassische Kopf-und-Schulter-Handel verkauft sich kurz an einen Ausschnitt oder den ersten Pullback, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Aber das Muster ist so gut bekannt, dass gemeinsame Einstiegslevel erhebliche Whipsaws erzeugen können. Die Contrarians handeln gerne gegen Short-Seller von Kopf und Schultern und implementieren eine Vielzahl von Shakeouts, um sie zu zwingen, Positionen zu decken.

Seien Sie nicht überrascht, wenn der Kurs durch den gebrochenen Ausschnitt zurückzieht, bevor er ein gutes Abwärtsmoment erzeugt. Dies ist eine Konsequenz unserer modernen Handelsumgebung, in der jeder Zugang zu guten technischen Analysebüchern hat. Bleiben Sie also der Masse einen Schritt voraus, halten Sie Ihre Abwehrkräfte aufrecht und denken Sie über alternative Strategien nach. Der beste Leerverkauf nach einer Unterbrechung des Ausschnitts liegt oft im Muster selbst. Es ist kein Zufall, dass dieses Ausführungsziel zum gleichen Preis wie das erste Setup, dh in der Nähe des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts und der Marktnummer von 145 - 155 Rs / - liegt.

Rgds
Lokesh Madan

Algo Trading Indien LLC