Education

So erwerben Sie historische oder Live-Marktdaten

Historische Aktien: So werden Sie zum Sammler (Dezember 2018).

Anonim

Im Handel verwendete Datentypen.

Daten können als statisch oder dynamisch definiert werden. Statische Daten sind Daten, die sich nicht sehr oft ändern, während dynamische Daten Daten sind, die sich im Laufe der Zeit ständig ändern. Zum Beispiel werden Attribute einer Anleihe, wie ihre Fälligkeit und ihr Emittent, höchstwahrscheinlich während der gesamten Lebensdauer des Wertpapiers konstant bleiben und werden als statische Daten bezeichnet; sein Preis ändert sich jedoch ständig, und daher werden Preisdaten als dynamische Daten bezeichnet. Darüber hinaus sind einige Daten für alle Teilnehmer öffentlich zugänglich, z. B. Währungscodes und Zinssätze, während andere Daten für ein Unternehmen privat gehalten werden, z. B. Informationen zu Kundenkonten. Unter Berücksichtigung dieser Kategorisierung auf hoher Ebene werden in der folgenden Liste die wichtigsten Arten von Daten aufgeführt, die für Wertpapiergeschäfte benötigt werden.

Historische Zeitreihendaten: Historische Marktdaten werden sowohl für die Analyse als auch für das Risikomanagement für Strategie-Backtesting, Instrumententarifen und Monte-Carlo-Simulationen benötigt. Zum Beispiel kann ein Quant Zinssätze für die letzten zehn Jahre verlangen, um zu simulieren, wie sie sich verhalten und das Fixed-Income-Portfolio des Handelsdesk in der Zukunft beeinflussen können. Für das Kreditrisikomanagement ist das schwankende Kreditrating eines Emittenten in der Vergangenheit hilfreich, um festzustellen, ob es seinen gegenwärtigen Verpflichtungen nicht nachkommen wird. Das Abrufen historischer Zeitreihendaten ist ein einmaliger Download des relevanten Datensatzes aus einer Marktquelle gegen Gebühr. Prominente Datenanbieter für Finanzdaten sind Bloomberg, Reuters, Telekurs und FTID.

Statische Referenzdaten: Statische Referenzdaten beziehen sich auf die Art von Datenfeldern, die sich nicht im Laufe der Zeit ändern. Dies beinhaltet die definierenden Parameter eines Wertpapiers und die rechtliche Struktur verschiedener Gegenparteien. Statische Daten werden jedes Mal in einem einmaligen Download abgerufen, wenn ein neuer Sicherheits-, Kontrahenten- oder Marktpartner verwendet wird und Aktualisierungen durch Ereignisse ausgelöst werden. Zum Beispiel muss im Falle einer Akquisition der Name der juristischen Person, die eine Sicherheit ausgegeben hat, geändert werden.

Dynamische und Hochfrequenz-Marktdaten: Dynamische Daten variieren regelmäßig und werden am häufigsten verwendet, um sich auf die sich ändernden Preise eines Wertpapiers zu beziehen. Quotes, die aus einer Vielzahl von Quellen für verschiedene Anlageklassen stammen, müssen normalisiert und in der Datenbank des Unternehmens gespeichert werden. Diese Preise werden dann für Analysen, tägliches Mark-to-Market und Risikomanagement verwendet. Dies umfasst hochfrequente Daten, wie z. B. Tick-Daten, die ein konstanter Strom von Tick-by-Tick-Preisnotierungen von Marktplätzen sind, beispielsweise von NSE, MCX und BSE. Es gab eine Zeit, in der die Tagesendpreisdaten für die meisten Arten des proprietären algorithmischen Handels ausreichten (dh statistische Arbitrage), aber mit dem elektronischen Handel sind die Margen geschrumpft und die Wettbewerbsfähigkeit bei der Suche nach kleinen Gelegenheiten auf dem Markt ist sprunghaft angestiegen. Insbesondere Hedgefonds benötigen heute Intraday-Hochfrequenz-Tick-Daten für den Handel. Intraday-Marktdaten werden auch von Broker-Dealern benötigt, die ihren Kunden die bestmögliche Ausführung bieten müssen und daher einen Überblick über aktuelle Echtzeitpreise auf allen wichtigen Marktplätzen haben müssen.

Daten zu juristischen Personen und Kapitalmaßnahmen : Die Verfolgung von Kapitalmaßnahmen und juristischen Personen wie Fusionen, Dividen- denmitteilungen und Aktiensplits ist sehr wichtig, da sie den Preis und die zukünftigen Erträge eines Wertpapiers erheblich beeinflussen können. Sie sind ein wunder Punkt für die Branche, da es keinen konsolidierten Datenfeed für diese Informationen gibt und das Middle-Office Business-Benutzer nach dem Lesen von Pressemitteilungen und Firmenwebseiten benachrichtigen würde. Unternehmen geben ihre Bedürfnisse zunehmend an Corporate-Action-Aggregatoren aus, die dem Unternehmen aktualisierte Informationen in Feeds zur Verfügung stellen.

■ Transaktions- und Positionsdaten: Ein Unternehmen verfolgt intern Transaktionsdetails, einschließlich interner Handelsidentifikatoren, Positionsdaten und Gewinn- und Verlusthistorien.

■ Kontodaten : Es gibt zwei Arten von Kontodaten, die jedes Unternehmen besitzt: die Kontoinformationen von Kunden, die das Unternehmen nutzen, und die Kontoinformationen, wenn das Unternehmen selbst ein Kunde eines anderen Unternehmens ist. Details von Clients, einschließlich Namen, verwalteten Assets, mandantengesteuerten Regeln und Transaktionsverlauf, werden in kontobezogenen Datenbanken gespeichert. Darüber hinaus kann das Unternehmen mehrere eigene Konten mit Datenanbietern, Marktplätzen und Clearinghäusern unterhalten und diese Informationen intern speichern.

Market Data Provider mit der Art der verfügbaren Daten.

Marktdaten werden hauptsächlich in drei Haupttypen unterteilt

1) Echtzeitdaten 2) Historische Daten 3) Corp News-Daten

Jetzt sind die Daten in zwei Haupttypen unterteilt

1) Stufe 1
2) Stufe 2

& Historische Daten werden weiter unterteilt in verschiedene Arten, dh - EOD, Snapshot-Daten auf 1, 2, 5min Basis und viele andere, je nach Unternehmensanforderungen.

Für komplexe Analysezwecke sind die wichtigsten verwendeten Marktdaten Echtzeitdaten (Tick by Basis oder Rohdaten). Für Echtzeitdaten benötigen Sie einen Standleitungszugriff vom Data-Provider-Datenzentrum zu Ihrem Standort. Für Verzögerungsdaten können Sie den Internetzugang nutzen. Also die meisten der oben genannten Datenanbieter bieten beide Arten von Zugriff.

In Indien erhalten Sie EOD-Daten von den meisten Austauschkosten. Sie können diese Daten für Ihre Analyse verwenden.

Hauptunterschied zwischen Level 1 und Level 2 Marktdaten?

Die Qualität der Finanzdaten, die ein Investor erhält, spiegelt sich in der Qualität seiner Entscheidungen wider. Für Day-Trader oder häufige Teilnehmer am Aktienhandel ist die Präzision und das Wissen der Marktpreisgestaltung weitaus wichtiger als für einen Buy-and-Hold-Investor. In der Data Market-Welt wird der Zugang zu Marktdaten entweder als Level 1 oder Level 2 klassifiziert.

Hinweis: Daten der Unterebene 1 können von Websites mit Live-Aktienkursen und von Ihrem Broker abgerufen werden. Dies zeigt Ihnen einfach den Kauf- und Verkaufspreis, mit dem Sie handeln können.

Was sind Marktdaten der Stufe 1?

Level-1-Marktdaten umfassen den Zugriff auf Folgendes:

Bid Price & Size - Dies zeigt den höchsten Preis, den ein Händler anbietet, der eine Kauforder getätigt hat, zusammen mit der Anzahl der Aktien, die er zu diesem Preis kaufen möchte. Wenn ein Day-Trader zu diesem Preis mehr Aktien verkaufen möchte als notiert, müssen sie einen niedrigeren Preis akzeptieren, um die überschüssigen Aktien zu verkaufen.

Ask Price & Size - Dies zeigt den niedrigsten Preis, den ein verkaufender Händler bietet, zusammen mit der Anzahl der Aktien, die er zu diesem Preis verkaufen möchte. Wenn ein Day-Trader mehr als diese notierte Größe kaufen möchte, muss er mehr anbieten, um die überschüssigen Aktien zu begleichen.

Letzter Preis und Größe - Zeigt nur den Preis und die Menge des zuletzt ausgeführten Handels an. Intra-day wird dies die ganze Zeit aktualisiert, aber zum Marktschluss wird dies den Schlusskurs der Aktie darstellen.

Was kosten Marktdaten der Stufe 1?

Kosten Sie in der Nähe von etwa 2000 USD pro Monat. Wo gibt es verschiedene Dienstleister, die Ihnen diese Daten zur Verfügung stellen können @ 150USD müssen Sie Google.

Was ist Marktdaten der Stufe 2?

Level 2 (II) -Marktdaten werden von Datenanbietern mit einem Aufschlag gegenüber Level 1 angeboten. Sie bieten zusätzliche Informationen, die von normalen Day-Tradern oft nicht genutzt werden, und ist mit großer Wahrscheinlichkeit für langfristige Anleger irrelevant.

Level-2-Marktdaten zeigen dem Händler ein größeres Bild des Orderbuchs. In der obigen Stufe 1 konnte der Händler nur die besten Preise für den Kauf und Verkauf sehen und konnte nicht tiefer in die Details anderer weniger wettbewerbsfähiger Aufträge auf dem System schauen. Die Verteilung nicht wettbewerbsfähiger Orders ist für institutionelle Anleger wichtig, die große Aktienpakete kaufen oder verkaufen wollen.

Wenn ein Pensionsfonds 50 Millionen Aktien eines mittelständischen Unternehmens verkaufen wollte, würde er sich sein Terminal ansehen. Bei Verwendung von Daten der Stufe 1 sehen sie möglicherweise, dass der Höchstgebotspreis auf dem Markt 20 GBP für 50.000 Aktien beträgt. Der Rentenmanager wird nun wissen, dass er seine ersten 50k-Aktien zu £ 20 verkaufen kann, muss aber weniger akzeptieren, um den Rest seines Holdings zu verschieben. Daher würden sie dann zum nächstbesten Angebotskurs handeln, und so weiter, und jedes Mal, wenn sie eine Order auf dem Markt ausschöpfen, etwas weniger für ihre Aktien erhalten.

Es würde daher dem Pensionsfondsmanager zugute kommen, beurteilen zu können, wie schnell die Konkurrenzfähigkeit der Angebotspreise abläuft, bevor sie einen großen Aktienblock zum Verkauf stellen. Dies wird als in der Lage sein, die "Tiefe" des Marktes zu sehen. Market-II-Daten ermöglichen es dem Teilnehmer, die nächsten 5-10 Preise unter / über dem aktuellen besten Preis zu sehen und diesen Einblick zu gewähren. Wenn die Konkurrenzaufträge dünn sind, können sie beschließen, ihren Verkauf zu verzögern oder nur eine kleine Partie zu verkaufen. Mit einem sehr vollen und wettbewerbsorientierten Orderbuch aufgrund der starken Nachfrage könnte die Pensionskasse ihre Aktien abstoßen können, ohne den Aktienkurs zu sehr zu senken und den besten Deal für ihre Pensionsnehmer zu erzielen.

Dies zeigt, warum Level-2-Daten für einen durchschnittlichen Day-Trader, der in solch kleinen Mengen handeln wird, dass der Handel den Angebots- oder Angebotspreis, den er auf Level 1 sehen kann, selten ausschöpfen wird, ziemlich sinnlos ist.

Abgesehen von sehr großen Instituten wäre der einzige andere tragfähige Marktteilnehmer, der diese Daten vollständig nutzen könnte, ein schneller, automatischer Handelsalgorithmus, der äußerst niedrige Provisionen zahlt und möglicherweise die relativ großen Preisbewegungen aufgrund von "Lücken" in Anspruch nehmen könnte Bücher bestellen.

Kosten von Level 2 Daten sind viel mehr als Level 1 Daten & Differenz, dh Level 1 Daten für sechs Monate für einen Austausch kosten 2000 USD, wofür Level 2 Daten 5000 USD kosten.

Bester Marktdatenanbieter in der Welt für nationale und internationale Märkte

1) Bloomberg

2) Reuters

3) Interaktive Daten

4) OneMarketdaten

5) Ticker-Werk (FT Indien)

6) Tauscht sich aus

7) Telekurs

8) Tickdaten

9) ActivFinanz

10) Morgenstern

Im Folgenden finden Sie einige Informationen zu einer Auswahl von Marktdaten-Distributoren:

• Bloomberg

Bloomberg ist der weltweit führende Anbieter von Daten, Nachrichten und Analysen. Die Mediendienste von BLOOMBERG TERMINAL und Bloomberg bieten Unternehmen, Nachrichtenorganisationen, Finanz- und Rechtsberatern sowie Einzelpersonen weltweit Echtzeit- und Archivierungsfunktionen für Finanz- und Marktdaten, Preisgestaltung, Handel, Nachrichten und Kommunikation in einem einzigen integrierten Paket.

• Interaktive Daten

Interactive Data ist ein führender globaler Anbieter von Wertpapierpreisen, Finanzinformationen und Analysetools für institutionelle und private Anleger.

Das Unternehmen liefert zeitkritische Preise (einschließlich ausgewerteter Preise), Dividenden, Kapitalmaßnahmen und beschreibende Informationen für mehr als 3, 5 Millionen weltweit gehandelte Wertpapiere, einschließlich schwer zu bewertender Instrumente. Viele der bekanntesten Finanzdienstleistungs- und Softwarefirmen der Welt zeichnen sich für die Dienstleistungen des Unternehmens zur Unterstützung ihrer Handels-, Analyse-, Portfolioverwaltungs- und Bewertungsaktivitäten aus.

Die Interactive Data Corporation (NYSE: IDC) hat ihren Hauptsitz in Bedford, Massachusetts. Mit seinen Markenunternehmen - FT Interactive Data, ComStock, CMS BondEdge und eSignal - beschäftigt Interactive Data rund 1.800 Mitarbeiter in Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Australien.

FT Interactive Data stellt FTSE-Indizes über seine relevanten Dienste sowohl aktiven Händlern als auch institutionellen Kunden zur Verfügung.

• Reuters

Reuters, das globale Informationsunternehmen, stellt unverzichtbare Informationen zur Verfügung, die auf Fachleute in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Medien und Unternehmen zugeschnitten sind. Unsere Informationen sind vertrauenswürdig und treiben die Entscheidungsfindung auf der ganzen Welt voran, basierend auf unserem Ruf für Geschwindigkeit, Genauigkeit und Unabhängigkeit.

Rund 357.000 Finanzmarktexperten auf der ganzen Welt vertrauen auf Reuters-Dienstleistungen und stellen ihnen die Informationen und Werkzeuge zur Verfügung, die sie benötigen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Dazu gehören Echtzeitinformationen über Desktops oder Daten-Feeds, unschlagbare Nachrichten, Analysen sowie historische und fundamentale Daten. Reuters broker-neutrale Trading-Tools bieten Zugriff auf die größte globale Handelsgemeinschaft.

• Telekurs Finanzen

Mit über 75 Jahren Erfahrung im Sammeln, Verarbeiten und Verbreiten internationaler Finanzinformationen verfügt Telekurs Financial mit seinen 20 Niederlassungen und Büros über eine der umfassendsten Wertpapierdatenbanken weltweit (über 2, 4 Millionen Instrumente). Eine große Auswahl an globalen und lokalen Produkten ermöglicht den einfachen Zugriff auf die gesamte Palette der angebotenen Daten:

• Produkte für die Weiterverarbeitung der an Ihre Datenbank gelieferten Daten verarbeiten

• Zeigen Sie Produkte für spezielle Suchen und die Anzeige von Daten auf dem Bildschirm in einem benutzerfreundlichen Format an.

Das Besondere an Telekurs Financial ist, dass strukturierte und codierte Fundamental- und Corporate-Action-Daten direkt mit aktuellen Kursinformationen und Finanznachrichten verknüpft sind.

• Thomson

Die Thomson Corporation ist ein führender globaler Anbieter von integrierten informationsbasierten Lösungen für Geschäfts- und professionelle Kunden. Thomson bietet Mehrwert-Informationen mit Software-Tools und Anwendungen, die Kunden helfen, bessere Entscheidungen schneller zu treffen. Wir bedienen mehr als 20 Millionen Informationsnutzer in den Bereichen Recht, Steuern, Rechnungswesen, Hochschulbildung, Referenzinformationen, Corporate E-Learning und Bewertung, Finanzdienstleistungen, wissenschaftliche Forschung und Gesundheitswesen.

• Townsend Analytics

RealTick, entwickelt von Townsend Analytics, ist die führende Multi-Asset-, Multi-Broker- und Multi-Route-Plattform für den direkten Zugriff auf elektronische Handelssysteme. RealTick liefert Echtzeit-Marktdaten, Nachrichten und Analysen; ausgereifte Trading-Tools; konkurrenzloser Zugang zu Brokern, Börsen und ECNs; und Risikomanagement-Tools für Institute, Broker-Dealer und individuelle Investoren. Das fortschrittliche technische Design von RealTick wird durch hochmoderne Rechenzentren und ein redundantes Netzwerk für Marktdaten und Bestellungen unterstützt.

Lokesh Madan
Blog - //algotradingindia.blogspot.in/
(Wir können Ihnen helfen, mit CEP-Engine-Integration am besten zu wählen).