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Interne Balkenstärke - AFL-Code für den Mittelwert-Reversion-Handel

Altbau Holzboden Unebene Holzdielen & Deckenbalken ausgleichen (April 2019).

Anonim

IBS Mean Reversion System

Hier ist ein einfaches Mean-Reversion-System, das von IBS Reversion Edge mit QuantShare angepasst wurde. Und unsere IBS-Mean-Reversion-Strategie ist eine geringfügige Variation der Internal Bar Strength, indem ein dreitägiger gleitender Durchschnitt zu IBS (maIBS) genommen wird und nach IBS-Crossovers gesucht wird, um die Handelsbedingungen abzuleiten.

Die interne Stabstärke wird mit einer einfachen Formel berechnet,

IBS = (nahe-tief) / (hoch-niedrig)

IBS nimmt Werte zwischen 0 und 1 und zeigt einfach an, an welchem ​​Punkt der Tagesschlusskurs der Schlusskurs liegt.

Kauf und Verkauf von Regeln
Angepasster Zeitrahmen: Täglich
Haltezeit: 1 Tag.

Go Long: Wenn maIBS unter 0, 3 unterschreitet und am nächsten Tag kaufen
Long Exit: Am selben Tag bei Close verlassen

Gehen Sie kurz: Wenn maIBS über 0.75 überschreitet und am nächsten Tag kauft, öffnen Sie
Kurzer Ausgang: Schließen Sie am selben Tag bei Schließen

Amibroker AFL-Code
Laden Sie den IBS AFL-Code herunter

Backtest Ergebnisse
Für diejenigen, die hier interessiert sind, sind die Backtestergebnisse.
Bactesting Zeitraum: Mai 2007 - April 2014
Provisionen - Rs200 pro Trade inklusive für 2 Lose Nifty (beinhaltet sowohl Kauf- als auch Verkaufstransaktion)

Eigenkapitalkurve

Unterwasser-Equity

Gewinn-Tabelle