Education

Quantcon 2015 - Live-Streaming-Konferenz

"Latency in Automated Trading Systems" by Dr. Andrei Kirilenko (Dezember 2018).

Anonim

QuantCon 2015, eine disruptive Quant-Trading-Veranstaltung, wird die bestehenden Mauern auf algorithmischen Handel herunterbrechen, indem es Ihnen einen Einblick in Tools und Content-Sets gibt, die normalerweise nur für die Wall Street verfügbar sind.

Durch Schlüsselexperten, die innovative Vorträge und Workshops leiten, lernen Sie, wie Sie Ihre Anlageperformance verbessern können, indem Sie algorithmische Handelsstrategien und Open-Sourcing-Ethos für Ihre Anlageideen anwenden.

Kommen Sie und fühlen Sie sich gestärkt und bereit, Ihre Anlagestrategien voranzutreiben.

Datum und Uhrzeit der Veranstaltung : 14. März 2015 (8.15 Uhr bis 06.00 Uhr EDT)

Was wirst du bekommen?

Wir benötigen 100 Zuschauer, um das Livestreaming erfolgreich zu gestalten - eine kritische Masse, die das Online-Erlebnis spannend und ansprechend gestaltet.

Sie erhalten Zugriff auf den Live-Stream und einen eigenen Chat-Raum.

Jeder Beitrag von $ 25 oder mehr erhält kostenlosen Video-Streaming-Zugang zu Quantcon 2015

Workshops & Vorträge

Wall Street: Eine vergleichende Studie der Handelsstrategien von "Pros" versus "The Crowd" von Lisa Borland, Leiterin Research und Co-Portfolio Manager bei T2AM

Hüten Sie sich vor Niederfrequenzdaten, Ernest Chan, Managing Member, QTS Capital Management, LLC.

Es wird allgemein angenommen, dass Niederfrequenzstrategien nur Niederfrequenzdaten für das Backtesting benötigen. Wir werden zeigen, dass die Verwendung von Niedrigfrequenzdaten selbst bei Niedrigfrequenzstrategien zu gefährlich überhöhten Backtest-Ergebnissen führen kann. Beispiele werden aus einer geschlossenen Fondsstrategie, einer Long-Short-Aktienstrategie und einer Futures-Strategie gezogen.

Marktausblick 2015: Wie man Bubbles entdeckt, Marktcrashs vermeidet und große Erträge erzielt, Mebane Faber, Mitgründer und Chief Investment Officer von Cambria Investment Management
Nimm an Mebanes Treffen teil und lerne …
- Warum eine traditionelle 60/40 Allokation Sie nicht zu 8% bringt
- Wie bewerten Sie die internationalen Aktienmärkte?
- Wie man Marktblasen vermeidet und kauft, wenn "Blut in den Straßen ist"
- Wie man ein Handelssystem schafft, um immer in die billigsten Märkte zu investieren

Investmentblasen und spekulative Manien haben wahrscheinlich so lange existiert, wie Menschen an Märkten beteiligt waren. Wie können Investoren diese Blasen und Verluste erkennen und vermeiden und sogar von diesen Abstürzen profitieren? Robert Schiller, der auf Graham und Dodds Arbeit aufbaute, popularisierte CAPE, seine Version des konjunkturbereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnisses, in den späten 1990er Jahren, um rechtzeitig vor schlechten Aktienrenditen zu warnen. Mebane Faber wendet diese Bewertungsmetrik auf mehr als 30 ausländische Märkte an und findet sie sowohl praktisch als auch nützlich. In dieser Präsentation wird ein Handelssystem beschrieben, mit dem auf der Basis von Bewertungen globale Aktienportfolios erstellt werden, die zu einer signifikanten Outperformance führen können, indem Märkte basierend auf der relativen und absoluten Bewertung ausgewählt werden.

Wie Frauen den S & P 500 von Karen Rubin, Produktdirektorin bei Quantopian, erobern

Laut dem Gender-3000-Bericht der Credit Suisse betrug der Frauenanteil am Top-Management in 3000 Unternehmen in 40 Ländern Ende 2013 12, 9%. Seit 2009 haben Unternehmen mit Frauen 25-50% ihres Managementteams 22-29% zurückgegeben. Wenn Unternehmen mit Frauen im Management besser abschneiden, was würde passieren, wenn Sie in von Frauen geführte Unternehmen investieren würden? Karen Rubin wird diese Frage in der Quantopian-Forschungsplattform untersuchen und ihre Ergebnisse teilen.

Fallstudien zur Erstellung von Quantenmodellen aus unstrukturiertem Text im großen Maßstab, Sameena Shah, Forschungsdirektor, Thomson Reuters

SEC-Einreichungen geben einen Einblick in die Gesundheit des Unternehmens und sind für Investoren von enormer Bedeutung. In der Vergangenheit war die einzige praktikable Möglichkeit, Akten zu lesen und zu interpretieren, manuell, wo Domänenexperten Einreichungen interpretieren und eine Anleitung für die Öffentlichkeit bereitstellen. Fortschritte in der Big-Data-Technologie und der Verarbeitung natürlicher Sprache haben jedoch seine Automatisierung ermöglicht. Sameena wird darüber sprechen, wie ihr Team Vorhersagemodelle aus Texteinträgen und sozialen Medien erstellt hat.

10 Wege Backtests Lie, Tucker Balch, Mitbegründer und CTO von Lucena Research

"Ich habe noch nie einen schlechten Backtest gesehen" - Dimitris Melas, Forschungsleiter bei MSCI. Quantitative Analysten verlassen sich stark auf Backtests, um ihre Handelsstrategien zu validieren. Allzu oft sehen Strategien in der Simulation gut aus, erfüllen aber im Live-Handel ihr Versprechen nicht. Es gibt eine Reihe von Gründen für diese Fehler, von denen einige nicht von einem Quant-Entwickler gesteuert werden können. Aber andere Fehler werden durch gemeinsame, aber heimtückische Fehler verursacht. In diesem Vortrag werde ich eine Liste von 10 Fallstricken in der Strategieentwicklung und im Testen besprechen, die zu optimistischen Backtests führen können. Ich werde auch Methoden vorstellen, um sie zu erkennen und zu vermeiden. Dieser Vortrag wird sowohl für Quant-Entwickler als auch für Nicht-Quants interessant sein, die wissen möchten, worauf sie bei bemerkenswert erfolgreichen Backtests achten müssen.

Sarah Biller, Chief Operating Officer für Innovation bei State Street Global Exchange

In den letzten zehn Jahren sind die Handelsvolumina exponentiell gewachsen. Die Technologie ist mit Lichtgeschwindigkeit vorangekommen. Quellen für investierbare Informationen sind explodiert. Da Aktieninvestoren heute schneller mit Daten und Erkenntnissen aus alternativen Quellen investieren können, die dazu führen, dass die Relevanz fundamentaler Daten in Frage gestellt wird, unterscheiden sich Aktienanleger heute von denen der Vergangenheit. Mit dieser massiven, permanenten Veränderung des Investitionsumfelds kommt die Chance. Sarah wird neue Quellen für Daten und Investmentanalysen erörtern, die den quantitativen Investoren helfen, den Wandel zu verstehen.

Der maschinelle Lernansatz, Michael Kearns, Professor für Computer- und Informationswissenschaft, UPenn
Die traditionellen Finanzmärkte haben aufgrund der zunehmenden Automatisierung und der Einführung neuer Börsen und Mechanismen einen raschen technologischen Wandel erfahren. Solche Veränderungen haben mit sich herausfordernde neue Probleme im algorithmischen Handel gebracht, von denen viele einen maschinellen Lernansatz anbieten. In diesem Vortrag wird Michael mehrere algorithmische Handelsprobleme untersuchen, die sich auf ihre neuartigen ML-Aspekte konzentrieren, einschließlich der Begrenzung von Marktauswirkungen, dem Umgang mit zensierten Daten und der Einbeziehung von Risikoüberlegungen.

Die Entstehung eines Auftragstyps, Dan Aisen, Mitbegründer und quantitativer Entwickler bei IEX

In den letzten Jahren waren Börsen- und Dark-Pool-Order-Typen eines der Top-Themen an den US-Aktienmärkten, die durch WSJ gekennzeichnet sind und SEC-Bußgelder aufweisen. Anstatt sich mit mehr Negativität zu beschäftigen, wird dieses Gespräch den Prozess der Entwicklung eines neuen Ordnungstyps durchlaufen, von der Entdeckung einer Ineffizienz der Marktstruktur bis zur Erforschung möglicher Lösungen und schließlich der Bereitstellung und Auswertung des Ergebnisses. In diesem Vortrag wird untersucht, wie sich Börsen und Dark Pools durch eine durchdachte Konstruktion von Auftragstypen auf den Aktienmarkt auswirken können.

Die mobile Revolution und die Zukunft der modernen Datensammlung, Joe Reisinger, Mitbegründer und CTO von Premise

Orchestrierung der Sammlung und Verfeinerung großräumiger Daten zu Geodaten, Wirtschaft und menschlicher Entwicklung - Daten, die für Unternehmen, Investoren, politische Entscheidungsträger, Regulierungsbehörden und Strategen wichtige Informationen liefern, um eine zeitnahe und genaue Lektüre für das aktuelle Geschehen zu erhalten - ist langsam, schwierig und teuer. In vielen Ländern existieren solche Datenpipelines noch gar nicht. Die Verbreitung von internetfähigen Smartphones mit Nutzern von der ganzen Welt von Mississippi bis Mosambik verändert unsere Fähigkeiten in diesem Sektor rasant - und Premise versetzt das Modell durch die Kombination moderner Technologie mit menschlicher Intelligenz, um die Realität vor Ort schneller und präziser abzubilden als jemals zuvor. In diesem Vortrag wird Premise CTO Joe Reisinger über die Entwicklung der modernen Datenerhebung auf globaler Ebene sprechen, warum die neue Grenze der mobilen Technologie der Wegweiser für die Zukunft der Wirtschaft und die Rolle der alternativen Wirtschaftsdaten ist zur Sammlung von offiziellen Regierungsstatistiken.

Moving Data Science von Pain zu "Unicorns on Rainbows", Brian Granger, ein Leiter des IPython-Projekts, Mitbegründer von Project Jupyter

Data Scientists erfahren bei der Arbeit mit Code und Daten verschiedene Schwachstellen. Die aktuelle Generation von Software-Tools verhindert Kollaboration, verwirrt Benutzer, belastet Benutzer mit hohen kognitiven Lasten, weist ein schlechtes visuelles und interaktives Design auf, ist zu proprietär und teuer, verhindert Reproduzierbarkeit und begrenzt die Schaffung kohärenter datengesteuerter Erzählungen. Project Jupyter (früher IPython), eine Reihe von Open-Source-Softwareprojekten für interaktives und exploratives Computing, versucht, die oben genannten Schwachstellen zu beheben. Dieser Vortrag konzentriert sich auf Benutzerschnittstellen und Visualisierungen, die Zusammenarbeit und den Austausch von Rechenberichten und den Einsatz unserer Software in Unternehmen, Forschungsgruppen und im offenen Internet. Die Reduzierung von Schmerzen wird anhand zahlreicher Beispiele veranschaulicht, wie verschiedene Organisationen das Jupyter Notebook nutzen. Ich werde jedoch ehrlich sein über die enorme Menge an Arbeit, die wir noch leisten müssen, bevor wir unser Versprechen von "Einhörnern auf Regenbogen" erfüllen.

Probabilistische Programmierung in der quantitativen Finanzierung, Thomas Wiecki, Leiter Datenwissenschaft bei Quantopian

Es gibt eine große Anzahl von Metriken zur Bewertung des Performance-Risiko-Kompromisses eines Portfolios. Obwohl diese Metriken sich in der Praxis als nützliche Werkzeuge erwiesen haben, erfordern die meisten von ihnen eine große Menge an Daten und nehmen implizit an, dass die Rückgaben normalerweise verteilt werden. Die Bayessche Modellierung ist ein statistischer Rahmen, der eine große Flexibilität bei der Modellierung finanzieller Erträge und Risiko-Metriken ermöglicht. Darüber hinaus kann die Unsicherheit dieser Metriken direkt in Bezug auf die posteriore Verteilung quantifiziert werden.
In diesem Vortrag wird Thomas einen kurzen Überblick über die Bayes'sche Statistik geben und wie probabilistische Programmier-Frameworks wie PyMC verwendet werden können, um komplexe statistische Modelle zu erstellen und zu schätzen. Er wird dann zeigen, wie mehrere gemeinsame finanzielle Risikomaße wie die Sharpe-Ratio als probabilistisches Programm ausgedrückt werden können. Anhand von realen Daten aus anonymisierten Algorithmen, die auf Quantopian laufen, wird er zeigen, wie die Normalitätsannahme die Sharpe-Ratio stark beeinflussen kann und wie schwerschwänzige Verteilungen dieses Problem beheben können.

Quandl, Tammer Kamel, Mitbegründer und CEO von Quandl.com

Dies wird eine demonstrationsbasierte Arbeitssitzung sein, die zeigt, wie Finanzdaten über Quandl aus verschiedenen Tools wie Quantopian, R und Python genutzt werden können. Der Vortrag behandelt grundlegende und erweiterte Datenzugriffsmethoden und gibt einen Überblick über die kostenlosen und kommerziellen Daten, die auf Quandl.com verfügbar sind.

Türkei oder Händler? Jeremiah Lowen, Direktor für Risikomanagement bei Kokino LLC

Backtests können tückisch sein. Obwohl die meisten Quants schnell anerkennen, dass "vergangene Performance nicht auf zukünftige Renditen schließen lässt", werten viele Algorithmen Algorithmen nur durch Backtests aus. In diesem Vortrag werden wir häufige Fallstricke der Interpretation und Extrapolation hypothetischer Ergebnisse diskutieren. Wir nehmen die skeptische Sichtweise quantitativer Investitionen an und untersuchen die verschiedenen Vorurteile und Fehler, die Quants selbst bei Best Practices einführen können. Letztendlich werden wir versuchen zu verstehen, in welchem ​​Maße wir das Vertrauen gewinnen können, dass ein Backtest repräsentativ für einen ist Algorithmus Qualität.

Alpha von den Aktienrückkaufankündigungen in der Quantopian Forschungsplattform, Anju Marempudi ist der Gründer und CEO von IntelliBusiness und Schöpfer von EventVestor und Seong Lee, Client Engineer bei Quantopian
Aktienrückkäufe sind auf Rekordniveau und mehrere Studien haben Fenster von Alpha-Gelegenheiten um Aktienrückkäufe bekannt gemacht. In diesem Vortrag werden EventVestor-Gründer Anju Marempudi und der Quantopian-Client-Ingenieur Seong Lee Rückkauftrends diskutieren, Aktienrückkäufe analysieren, eine Event-Studie zur Messung von Überrenditen bei Rückkaufankündigungen durchführen und schließlich einen Handelsalgorithmus mit Backtests mit dem Quantopian entwickeln Forschungsplattform.

Hedge Fund Manager Selection und The Quantopian Open von Justin Lent, Director Fund Development

Vom Wettbewerb zum Hedgefonds: Dieser Vortrag konzentriert sich auf die Ergebnisse des ersten monatlichen Handelswettbewerbs von Quantopian und darauf, wie Quantopian die Daten und Ergebnisse seiner Handelswettbewerbe zur Information seiner Hedgefonds-Auswahl verwenden wird. Die Diskussion konzentriert sich auf die Konstruktion unkorrelierter Portfolios und die Leistungsbewertung von Strategien auf der Grundlage ihrer Backtests und der Out-of-Sample-Performance.

Demokratisch Investieren, Akhil Lodha, Mitbegründer von Sliced ​​Investing, und Mesh Lakhani, Gründer von FutureInvestor.co

In einer idealen Welt hat ein Investor Zugang zu einer Reihe von Anlagemöglichkeiten, die es ihm ermöglichen, ein ausgewogenes Portfolio basierend auf ihren Rendite-Risiko-Zielen zu schaffen. Leider leben wir nicht in einer idealen Welt und viele der Investitionsmöglichkeiten waren nur für den institutionellen Anleger verfügbar. Dieser Trend hat begonnen, sich zu ändern, da Technologie und Innovation von Startups wie AngelList, Wealthfront und Sliced ​​Investing unter anderem die Zugangsbarriere verringern und es mehr Einzelpersonen ermöglichen, ein ausgewogenes Portfolio zu schaffen, das ihre Anlageziele erfüllt. In diesem Vortrag konzentrieren wir uns auf die Notwendigkeit eines ausgewogenen Portfolios, die Investitionstools für den "New-Age" -Anleger und die Zukunft des individuellen Investierens.

Evan Schnidman, Gründer und CEO von Prattle Analytics, nutzte Domain-Expertise zur Verbesserung der Textanalyse

Es ist allgemein anerkannt, dass die Textanalyse einen Einblick in eine riesige Welt unstrukturierter Daten bietet. Diese Daten bieten eine Goldgrube an handelbaren Informationen, die von Unternehmensregistrierungen bis hin zur Zentralbankkommunikation reichen. Aber wie andere Bereiche von "Big Data" ist dieses Material praktisch nutzlos, ohne den Fokus zu verengen. In diesem Vortrag wird untersucht, wie fundiertes Fachwissen dazu beitragen kann, Textanalysedaten zu einem leistungsstarken Investitionstool zu verarbeiten.

Zur Spitze gehen

QuantCon 2015 Agenda (Timings sind in EDT)

Convene, 17. Stock, New York

8:15 - 9:25 Uhr: Frühstück und Anmeldung, 17. Stock

9: 26: 53.59 Uhr: Willkommen zur QuantCon 2015 von John "Fawce" Fawcett, Gründer und CEO von Quantopian

Wharton Hall

9:30 - 10:30 Uhr: Wall Street: Eine vergleichende Studie über Handelsstrategien, die von "Profis" und "The Crowd" stammen, von Lisa Borland, Research Managerin und Co-Portfolio Managerin bei T2AM

Wharton Hall

10.30-11.15 Uhr: Marktausblick 2015: Wie man Bubbles entdeckt, Marktcrashs vermeidet und große Renditen erzielt Mebane Faber, Mitgründer und Chief Investment Officer von Cambria Investment Management

Wharton Hall

11:20 bis 12:00 Uhr

Sitzung 1: Workshops & Vorträge

Der maschinelle Lernansatz von Michael Kearns, Professor für Computer- und Informationswissenschaft, Upenn

Tribeca Nabe

Türkei oder Händler? von Jeremiah Lowin, Leiter des Risikomanagements bei Kokino LLC

Nolita Hub

Handelsstrategien finden, erforschen und verfeinern : Eine Fallstudie von Matthew Granade, ehemaliger Leiter der Forschung bei Bridgewater Associates und Mitbegründer von Domino, und Yoshiki Obayashi, Managing Director von Applied Academics

Soho Hub

Quandl im Rahmen Ihrer Investmentstrategien von Tammer Kamel, Mitbegründer und CEO von Quandl.com, zu nutzen

Murray Hill Hub

12:00 Uhr - 12:20 Uhr: Mittagessen

Serviert im Hauptfoyer & Sitzplätze in Wharton Hall

12:20 Uhr bis 01.00 Uhr

Wie Frauen den S & P 500 von Karen Rubin, Produktdirektorin bei Quantopian, erobern, gefolgt von einem Special Guest mit einer Überraschungsankündigung

Wharton Hall

13.00 bis 13.45 Uhr Vorsicht vor Niederfrequenzdaten von Ernie Chan, Managing Member, QTS Capital Management, LLC.

Wharton Hall

13:50 - 14:30 Uhr Session 2: Workshops & Vorträge

Moving Data Science von Pain zu "Unicorns on Rainbows" von Brian Granger, einem Leiter des IPython-Projekts, Mitbegründer von Project Jupyter

Tribeca Nabe

Fallstudien zur Erstellung von Quantenmodellen aus unstrukturiertem Text im Großformat von Sameena Shah, Forschungsdirektor, Thomson Reuters

Nolita Hub

Semantic Analysis and Sentiment - Semantic Analysis and Sentiment - Alpha von Crowdsourcing- und anderen Social-Finance-Datasets abgeleitet von Leigh Drogen, Gründer und CEO von Estimize

Soho Hub

Alpha von den Aktienrückkaufankündigungen in der Quantopian Forschungsplattform von Anju Marempudi, Gründer und CEO von IntelliBusiness & Schöpfer von EventVestor, und Seong Lee, Client Engineer für Quantopian

Murray Hill Hub

14.30 Uhr - 14.45 Uhr Pause (Foyer)

14.45 - 15.30 Uhr Session 3: Workshops & Vorträge

10 Wege Backtests Lie von Tucker Balch, Mitgründer und CTO von Lucena Research

Tribeca Nabe

Die Entstehung eines Auftragstyps von Daniel Aisen, Mitbegründer und Quantitative Developer bei IEX

Nolita Hub

Die mobile Revolution und die Zukunft der modernen Datensammlung von Joe Reisinger, Mitgründer und CTO von Premise

Soho Hub

Quantopian Hedge Fund Manager Selection und The Quantopian Open von Justin Lent, Direktor der Fondsentwicklung

Murray Hill Hub

15:35 - 16:15 Uhr Session 4: Workshops & Vorträge

Vor der Partie bleiben von Sarah Biller, Chief Operating Officer für Innovation bei State Street Global Exchange

Tribeca Nabe

Demokratische Investitionen von Akhil Lodha, Mitbegründer von Sliced ​​Investing, und Mesh Lakhani, Gründer von FutureInvestor.co

Nolita Hub

Mit Domain-Expertise zur Verbesserung der Textanalyse von Evan Schnidman, Gründer und CEO von Prattle Analytics

Soho Hub

Probabilistische Programmierung in der quantitativen Finanzierung von Thomas Wiecki, Lead Data Scientist bei Quantopian

Murray Hill Hub

16.20-4.55 Uhr: Karriere in Systematic Investing: Beratung und Perspektive am Ende von Matthew Granade, ehemaliger Leiter der Forschung bei Bridgewater Associates und Mitbegründer von Domino

Wharton Hall

16:55 Uhr: Schlussbemerkungen von John "Fawce" Fawcett, Gründer und CEO von Quantopian

Wharton Hall

17.00 bis 18.00 Uhr: Networking & Cocktails

Hauptfoyer