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Schwager Volatilitätsverhältnis Amibroker AFL-Code und Analyse

Full Jack Schwager Video (Dezember 2018).

Anonim

Was ist das Volatilitätsverhältnis?

Die Term Volatility Ratio wird von Jack D. Schwager geprägt, um die Handelsspanne und mögliche Trendumkehr zu identifizieren. Die Werte des Volatilitätsverhältnisses reichen von 0, 01-1, 00, und Trader prognostizieren typischerweise die Umkehrpunkte, wenn der Wert über 0, 5 liegt. Es wird jedoch empfohlen, nach einer Umkehrung über 0, 6 zu suchen.

Formel des Volatilitätsverhältnisses

Volatilitätsverhältnis (VR) = Heutiger wahrer Bereich / wahrer Bereich über N Tage

Zur Berechnung der Flüchtigkeitsquote wird der wahre Bereich anhand der folgenden Formel berechnet:

Heutige Reichweite = MAX (heute Hoch, gestern Schluss) - MIN (heute Tief, gestern Schluss)
und

Wahrer Bereich über N Tagen = MAX (Tag 1 Hoch, Tag 2 Hoch, … Tag N Hoch, Tag 0 Schließen) minus MIN (Tag 1 Niedrig, Tag 2 Niedrig, … Tag N Niedrig, Tag 0 Schliessen)

Volatilitätsverhältnis - Amibroker AFL-Code

 _SECTION_BEGIN ("Volatilitätsverhältnis"); // {Volatilitätsverhältnis - Schwager} // Codiert von Rajandran R - // Datum - 18. Februar 2012 n = Param ("Perioden", 13, 1300, 1); VRT = Param ("VR Schwelle", 0, 6, 0, 5, 1, 0, 1); Dday = Param ("Entscheidungstag basierend auf dem letzten Tag", 4, 3, 5, 1); Null = 10 ^ -10; r1 = HL; r2 = abs (H-Ref (C, -1)); r3 = abs (Ref (C, -1) -L); TrueRange = Max (Max (r1, r2), r3); TrueHighPds = Max (HHV (H, n), Ref (C, -n)); TrueLowPds = Min (LLV (L, n), Ref (C, -n)); TrueRangePds = TrueHighPds-TrueLowPds; VolatilityRatio = TrueRange / Max (TrueRangePds, Null); SetPositionSize (1, spsShares); decisionSell = HHV (C, 5) -C; decisionBuy = C-LLV (C, 5); Buy = decisionBuy> 0 UND Cross (VolatilityRatio, VRT); Verkaufen = 0; Short = decisionSell> 0 AND Kreuz (VolatilityRatio, VRT); Cover = 0; Plot (VolatilityRatio, "Volatilitätsverhältnis - Schwager", colorRed); _SECTION_END (); 

Der obige Code wurde wie folgt aus dem folgenden Metastock-Code abgeleitet

 {Volatilitätsverhältnis - Schwager} n: = Eingabe ("Perioden", 1.253, 14); Null: = Leistung (10, -10); r1: = HL; r2: = Abs (H-Ref (C, -1)); r3: = Abs (Ref (C, -1) -L); TrueRange: = Max (Max (r1, r2), r3); TrueHighPds: = Max (HHV (H, n), Ref (C, -n)); TrueLowPds: = Min (LLV (L, n), Ref (C, -n)); TrueRangePds: = TrueHighPds-TrueLowPds; VolatilityRatio: = TrueRange / Max (TrueRangePds, Null); {plot VR} VolatilityRatio; 

Erstellen eines Handelssystems mit Volatilitätsverhältnis

Um nun den voraussagenden Charakter des Volaitity Ratio bei identischer Kursumkehr zu verstehen, haben wir ein einfaches Handelssystem entwickelt

Das Konzept besteht darin, zu kaufen, wenn das Volatilitätsverhältnis größer als 0, 6 ist und die Renditen der letzten 5 Tage negativ sind und umgekehrt, wenn das Volatilitätsverhältnis größer als 0, 6 ist und die Renditen der letzten 5 Tage positiv sind. Und jetzt nach 10 Tagen des Haltens des Instruments verlassen.

Wir haben das Handelssystem mit unserem Benchmark-Index Nifty im Daily-Zeitrahmen getestet. Hier sind die Ergebnisse über den Vorhersagecharakter des Indikators, gefolgt von Momentaufnahmen der Signale, wenn das Volatilitätsverhältnis 0.6 mit der Periode = 13 kreuzt

ParameterErgebnisse
Geprüftes SymbolNSENIFTIG
Gesamtanzahl der Trades52
Haltezeit10 Tage
Gewinnen von Trades32
Gewinnverhältnis61.54%
Punkte erhalten2000 Nifty Punkte
Testphase1991-2012 (23 Jahre)

Charts unterhalb der Kauf- und Verkaufsindikationen für die letzten 5 Jahre, wenn das Volatilitätsverhältnis über 0, 6 liegt

Nifty Daily Chart - 2007

Nifty Daily Chart - 2008

Nifty Daily Chart - 2009

Nifty Daily Chart - 2010

Nifty Daily Chart - 2011

Nifty Daily Chart - 2012
Keine Signale während des Jahres 2012 und 2013

Ich hoffe, der obige Artikel gibt Ihnen mehr Verständnis für die Natur des Volatilitätsverhältnisses. Testen Sie den Indikator und geben Sie Ihr Feedback hier. Ihr Feedback ist sehr geschätzt