Einfache Intrinsische Scalping-Strategie basierend auf Volatilität

ZEITGEIST : MOVING FORWARD 時代の精神 日本語字幕 CC版 (Dezember 2018).

Anonim

Hier ist eine einfache Sprache basierte einfache Volatilität basierte Intraday Scalping Strategie Tests in 1-Minuten-Bars von ES Mini-Futures (US-Märkte) mit 76% Gewinnquote. Easy Language unterstützt sowohl Trade- als auch Multicharts Software.

Easylanguage-Code für ES Scalping-Strategie

Über den Schöpfer des Indikators

Dr. Jonathan Kinlay ist Leiter des Bereichs Quantitative Trading bei Systematic Strategies, LLC, einem systematischen Hedgefonds, der Hochfrequenz-Handelsstrategien mithilfe von Nachrichten-basierten Algorithmen einsetzt.

Der Ersteller teilt die Volatilität mit True Range in Aufwärts- und Abwärtsvolatilität auf.

Long Volatility: Gewinnziel = 8 Ticks, Stop Loss = 2 Ticks
Short Volatility: Gewinnziel = 2 Ticks, Stop Loss = 30 Ticks

Regeln kaufen / verkaufen

LANGE VOLATILITÄT
Wenn upsideVolatilityForecast> upperVolThrehold, kaufen Sie am Markt mit breitem PT und tight ST (langer Markt, lange Volatilität)
Wenn downsideVolatilityForecast> upperVolThreshold, verkaufe auf dem Markt mit breitem PT und engen ST (Short-Markt, lange Volatilität)

KURZE VOLATILITÄT
Wenn upsideVolatilityForecast <lowerVolThrehold, Verkauf an der Ask auf ein Limit mit engen PT und breiten ST (Short-Markt, kurze Volatilität) Wenn downsideVolatilityForecast <lowerVolThrehold, kaufen bei dem Angebot auf ein Limit mit engen PT und breiten ST (Long-Markt, kurze Volatilität) PT steht für Profit Taget und SL für Stoppziel. Ich werde nicht mehr über diese Strategie sagen, da seine Seite erklärt, wie man eine Scalping-Strategie, die auf Volatilität basiert, viel mehr schafft als das, was ich hier kurz beschreiben könnte.

Backtesting auf ES-Mini 1-Minuten-Bar von 2000-2014

Die Strategie beinhaltet Gebühren und Provisionen von 3 $ pro Vertrag oder 6 $ für zwei Beine.

Eigenkapitalkurve

Wie Sie sehen können, erzeugt die Strategie eine glatte, aufwärts gerichtete Aktienkurve, deren Steigung in der Periode hoher Marktvolatilität im Jahr 2008 deutlich ansteigt. Die Nettogewinne nach Provisionen für einen einzelnen ES-Vertrag belaufen sich auf $ 243.000 ($ 3.42 pro Kontrakt) eine Gewinnrate von 76% und ein Gewinnfaktor von 1, 24.